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券商风险控制指标盘算尺度划定公布 将于6月1日施行

2020-1-23 23:31| 发布者: admin| 查看: 16| 评论: 0

摘要:   为推动证券行业连续妥当生长, 进一步加强证券公司风控指标体系的有用性和顺应性,2020年1月23日,  证监会公布了《证券公司风险控制指标盘算尺度划定》(以下简称《盘算尺度》), 于2020年6月 ...

  为推动证券行业连续妥当生长, 进一步加强证券公司风控指标体系的有用性和顺应性,2020年1月23日,  证监会公布了《证券公司风险控制指标盘算尺度划定》(以下简称《盘算尺度》), 于2020年6月1日正式施行。 

  2016年6月16日, 证监会公布了《证券公司风险控制指标治理措施》(以下简称《风控措施》)及配套风控指标盘算尺度,  美满了以净资源和活动性为焦点的证券公司风控指标体系。三年多来的实践表明, 现行风控指标体系有用提拔了证券公司风险治理程度,切实加强了行业抵抗体系性风险的本领。 同时,  随着资源市场和证券行业的生长变革,有须要进一步美满证券公司风控指标体系, 特殊是部门新业务的盘算尺度,  以顺应新形势下风险治理和行业生长的必要。 为此,2019年下半年以来,证监会草拟了《盘算尺度》, 并于2019年8月9日至9月9日向社会公然征求意见。 从反馈意见来看, 社会各界广泛承认《盘算尺度》, 并联合实践提出了名贵意见和发起。 证监会经逐条研究,  对大部门发起已充实吸取,未完全吸取的意见重要涉及放宽部门高风险业务的风控指标盘算尺度。 

  《盘算尺度》遵照“框架稳定、风险导向、局部美满、宽严相济”的原则,  凭据差别业务、产物的风险特性举行差别化调解,  美满指标体系的科学性和完备性,进一步提拔对质券公司资源设置的导向作用。 与现行风控指标体系相比,调解美满的内容重要有以下五方面:

  一是勉励代价投资, 引入恒久增量资金。对质券公司投资政策性金融债、指数基金、身分股等适度“松绑”, 推动资源市场引入恒久增量资金。 

  二是有针对性强化资源束缚,  防备突出风险点。 重点规制股票质押、私募资产治理、私募基金托管和代销办事等高风险业务,并对高杠杆、高会合度资管产物,第一大股东高比例质押、履约保障比例较低等特定情况,进一步优化了盘算尺度。

  三是联合市场生长实践,提拔指标体系完备性。联合“资管新规”以及比年来相继推出的沪伦通、科创板、名誉衍生品、股指期权等新业务, 明白风控指标盘算尺度,实现对质券公司业务和风险的全笼罩。

  四是满意差别化生长需求,择优开释资源空间。联合证券公司分类评价效果, 将“一连三年A类AA级及以上的证券公司”的风险资源预备调解系数由0.7降至0.5,  进一步提拔优质券商的资源利用服从。   

  与征求意见稿相比,  《盘算尺度》从三个方面作了适度放宽:一是为引导行业防备股票质押业务增量风险、稳妥化解存量风险,对该业务的名誉风险盘算尺度设置了“新老划断”的摆设;二是优化名誉债券投资的盘算尺度,  将AA级名誉债券的市场风险盘算比例由50%降至15%,将BBB级名誉债券的盘算比例由80%降至50%, 并得当放宽上述名誉债券的活动性指标盘算尺度,   有利于行业在风险可控的条件下, 进一步支持各种企业特殊是民营企业债券融资;三是为满意母子证券公司风险治理的公道需求,答应证券公司为其投行、资管等证券业务子公司提供的活动性包管答应, 计入子公司可用活动性资产转移。  

  别的, 为便于安稳有序过渡, 《盘算尺度》设置了肯定的过渡期,于2020年6月1日正式施行。 

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